Mivel a valószínűsége a pénzhiány minden évben
A biztosítótársasági alapok hiányossága nagymértékben függ a biztosítási portfólió méretétől. Biztosítási portfólió - a biztosított személyek tényleges száma vagy a biztosító által meghatározott időn belül kötött biztosítási szerződések száma.
A pénzeszközök szűkösségének valószínűségének meghatározásához az FV Konshin professzor koefficiensét használják. Minél kisebb a Konshin együtthatója, annál nagyobb a biztosító pénzügyi stabilitása. Egy kis Konshin együtthatója jelzi a biztosító stabilitását és a csőd alacsony valószínűségét a biztosítási kifizetések és a tartalékalapok hiányából.
Az együtthatót az alábbi képlet határozza meg:
ahol - az egész biztosítási portfólió (rubel) átlagos vámtétele,
m a biztosított objektumok száma.
A Konshin index méretét nem befolyásolja a biztosított objektumok biztosítási összegének mérete. Teljes mértékben meghatározza a vámtarifa nagysága és a biztosított tárgyak száma (a biztosítási portfólió mérete). Ez az együttható adja a legpontosabb eredményt, ha a biztosítói biztosítási portfólió körülbelül azonos kockázattal járó tárgyakat (azaz katasztrófa, földrengés, űrhajók halála, repülőgép stb.) Tartalmaz.
Átlagosan a háztartások önkéntes biztosítására biztosított biztosítási összegek nyereségességének alábbi indexeit állapították meg a köztársaságban (a biztosított összeg 100 rubelből készült kopeckeiben) (lásd az 1. táblázatot).
1. táblázat - Az opciókra vonatkozó számítások kezdeti adatai
3 A terhelés súlya a bruttó kamatlábbal 20%, a biztosító tartalékalapjára vonatkozó levonás összege a jövedelem összegének 10% -a.
Módszertani utasítások a probléma megoldására:
1 Határozza meg a biztosítási összeg 5 év veszteségének átlagát ().
2 Mérje fel a dinamikus sorozat stabilitását.
A dinamikus sorozat stabilitását két mutató alapján értékeljük: a variációs koefficiens és a medián. A sorozat stabilnak tekinthető, ha mindkét okból stabil.
A variációs együtthatót a következő képlet adja meg:
ahol L az átlagtól való szórás.
Ha a sorozat stabil, akkor az állapotnak tartania kell: V £ 6%.
A díjszámításhoz a következő képletet kell használni az L kiszámításához:
ahol n a sorozatok száma.
A medián meghatározásához a dinamikus értéksorszámot sorolják fel, és megállapítják a középértékét. Becsülni kell az átlag és az átlag közelsége. Ha a köztük lévő különbség nem haladja meg a 2% -ot, akkor a sorozat stabilnak tekinthető. Ha meghaladja, akkor a sorozat nem tekinthető stabilnak.
3 Számítsa ki a kockázati prémiumot (r)
Ha a nem jövedelmező mutatók dinamikus sorozata stabilnak tekinthető, akkor az átlagos veszteségértéktől (a leginkább jellemző deviációtól) képest egységes standard deviációt használunk kockázati prémiumként. A sorozat instabilitásával kettős vagy hármas kockázati prémiumot alkalmazhatunk, vagy akár 10 évre is emelhetjük a díjszabási időszakot. Segítségével kockázati felára átlagos eltérés miatt szabályszerűségét statisztikák az elmélet, hogy ha r = L valószínűsége, hogy egy jövőbeli tényleges teljesítmény veszteség kisebb lesz, mint a nettó aránya 68%. R = 2L esetén ugyanaz az érték 95%, r = 3 L 98%.
4 Határozza meg az N nettó kamatláb nagyságát összegként és kockázati prémiumként r:
5 Határozza meg a bruttó kamatláb méretét:
ahol H (%) a terhelés fajlagos súlya a bruttó kamatlábnál, amelyet a biztosító tényleges általános költségeinek kiszámítása alapján határoztunk meg az elmúlt 1-2 év során.
6 Számítsa ki az FV együtthatót. Konshina és a biztosítási alap pénzügyi stabilitási együtthatója.
A TELJESÍTMÉNY KÖVETELMÉNYEI:
1. Ismerkedjen meg a kérdés elméletével.
2. A problémát az adott (vagy) változatnak megfelelően oldja meg.
3. Végezzen következtetéseket a biztosító pénzügyi stabilitásáról.
4. A kérdés megválaszolásához írásban: mi a biztosító pénzügyi stabilitási együtthatóinak gazdasági jelentése?
5. Készítse el a jelentést és védje meg a tanártól.