Csapdák fekete hattyú
Csapdák Black Swan
Ez érdekes. Mi tanácsot, hogy ellenőrizze, hogy jobban megismerjék a volatilitás és a görögök?
A kereskedelem egy igazi venni ezeket a stratégiákat? Ha igen, mely iroda? A Tosya?
@ Ilya. Olvasd Natenberga jobb. Bár csak méregette. És kereskedik keresztül tdameritrade.com
Amint egy szó, rájöttem, hogy a fekete hattyú. És ahogy elkapom Vasilisa a gyönyörű, tehát anélkül poebentravy. )))
Figyelj, te vagy a kapitány közvetlen bizonyíték, esküszöm!
@ Krupenich Andrew. Og, elveszítjük azt ...
Zavebinarilsya sok ...
meddig lehet ez? Mi az? fekete hattyú? piac összeomlása? De ha rájössz, hogy nem rendelkezik a szokásos fogalmak ingadozás és a mögöttes eszköz, akkor losit a távolból, és ugyanazt a tanítványoknak, hogy webszemináriumok, a munka ebben az irányban igazán. Ahhoz, hogy üzenete volt ilyen - Signal rendszer az ingadozás töltötte egy ilyen szerkezet, egy további lehetőséget keresni lát, valamit, ami nyitott, és mert ilyen vagy olyan eredeti design. Minden, amit nagyon jól ír. DE poymiet hogy bevételeit Természetesen ez nem elég
Ilya, akkor félrevezetik kezdőknek. Én figyelmét, hogy csak néhány perc múlva. Az alacsony implikált volatilitás nem nőnek gyorsan, és ha veszel lehetőségek „ki a pénzt”, vagy „a pénz”, az idő bomlás a 2 hónapos opciók „enni” profit okozta a növekedést ozh.voly. Második implikált volatilitás általában megnöveli majd amikor az állomány nem abba az irányba, ahol van egy várakozó igrokov.V a példa készenlét. volatilitás várhatóan növekedni fog a növekedés az index, nem pedig az ősszel. Így vásárolni és eladni alacsony magas volatilitás - rulett, és nem hiszem, hogy a kereskedelmi is. Sőt, a növekedés a készenlét. volatilitása nem mindig növekedéséhez vezet a temporális része a díjat (!). Például, amikor az állomány jelentősen (egy-két nap) esik a $ 40-30, bár furcsán hangzik, de az idő értékét lehetőség eshet 15-20% -kal.
A második - a terpesz. Ha biztos benne, hogy a következő néhány nap készenlét. volatilitás növeli a vásárlási terpesz - egy nagyon valós lehetőség. Még ha az index csökkenni fog, ahogy leírja, és egyúttal növeli az átmeneti eleme a díjat, a terpesz IS emelkedik az ár, annak ellenére, hogy az egyik lába van a pénz. Például, az állomány ér 100, vásárolt 2 hónap. közrefogják a sztrájk 100 fizetett neki 10 $. Az akció a nap esett 90. A várható volatilitás megnőtt, és ennek következtében a terpesz „a pénz” egy sztrájk 90 már körülbelül $ 12 és vettünk 100 terpesz kerülne körülbelül 14,70 dollár. Ha a komponens nem átmeneti változás, még mindig 100 terpesz a részvény ára 90 fog kerülni körülbelül 13,70 dollár.
Opcionális arányos terjedését nem befolyásolja, bár nem olyan egyszerű.
@ Andrew.
Nem jóslatokba bocsátkozni, ha felnövök volatilitás.
Az inverz korreláció az index SPX és a VIX 80%. Így a legtöbb esetben, az ökör is növekszik a csökkenő piacon.
Én már kereskedelmi ezen a módon.
@ Andrew.
1. Mit csinálsz, ha a piac várhatóan hamarosan követi őt. Nem hiszem.
2. Nem figyelte a videó klip. Mivel az összes lehetőséget ki a pénzt.
3. Abban az esetben, a piac növekedését, azt mondtam, hogy mit lehet tenni enyhén veszteséges helyzetben, ami azt jelenti, hogy hajlandó kockáztatni előre az adatok áramlási sebesség, vagy meg lehet építeni a helyzetben kevés hitelt, de úgy, hogy a helyzet a görögök teljesen elfogadható.
Miért mondod aktuális ökör, ha ez nem befolyásol semmit.
És a várható volatilitás ismételje meg a szavaimat.
És hol és kiket majd be félrevezető.
Lásd videó újra alaposabban.
Az ötlet jó, és bárki alakítja azt a saját igényeinek, ha veszi a fáradságot, gondolkodni ...